Совершая поход в пределы, подконтрольные Османской империи, Пётр следовал тем же договоренностям России и её союзников, впоследствие которых были совершены походы на Крым князя Василия Голицына, но изменил направление удара. Из двух походов Петра I на турецкий город Азов, расположенный в устье реки Дон, в 1695 и 1696 годах только последний был удачным. Создание флотилии, построенной на верфях Воронежа, позволило во время второго похода взять крепость.

После одержанной под Азовом победы Пётр I впервые, подобно римским императорам, триумфально вступил в Москву и вместе со своим победоносным войском совершил торжественное шествие по улицам своей столицы. Перед въездной башней Большого Каменного моста были установлены первые в России триумфальные ворота.

Поскольку предполагалось продолжить войну с Османской империей, 30 октября 1696 года Боярская дума утвердила решение царя: "Морским судам быть!" Строительство флота в Воронеже было продолжено.

Для поисков союзников в войне с Турцией в 1697 году в Европу было направлено Великое посольство. В его составе в Европу отправился и сам царь под именем десятника второго десятка Преображенского полка Петра Михайлова. По свидетельству очевидцев, там он и члены посольства переоделись в платье европейского покроя. Среди экспонатов Оружейной палаты представлены принадлежавшие Петру I черная бархатная куртка со множеством пуговиц и короткие (до колен) штаны, какие носили в петровское время в Западной Европе.

Пока посольство решало поставленные перед ним задачи, царь знакомился с жизнью и обычаями обитателей германских земель, в Голландии работал на верфях и учился строить корабли, в Англии постигал теорию корабельного дела и по приглашению короля наблюдал в Портсмуте манёвры военных кораблей, в Амстердаме Пётр осматривал ратушу и благотворительные учреждения. Переезжая с места на место, российский монарх не упускал случая приобрести нужные книги, инструменты и различные диковинки, познакомиться с местными музеями и частными коллекциями.

В Европе Пётр приобрёл много полезных знаний, но посольство свою задачу не решило. Более того, прежние союзники России заключили мир с Османской империей и Петру пришлось сделать то же самое . В результате проведенных в Стамбуле переговоров, Россия получила завоеванный Петром Азов и выход к Азовскому морю. Близ Азова началось возведение нового города и порта Таганрог. Отрадным итогом путешествия в Европу было обретение союзников для борьбы с северным соседом России — Швецией, которая в ходе многочисленных войн, проходивших на протяжении XVII столетия, сумела отобрать у соседей территории, расположенные по берегам Балтийского моря — Дании и Польши.
Незадолго до начала Северной войны в Москву прибыло шведское посольство для подтверждения условий мирного договора, заключенного между Россией и этим скандинавским государством в 1661 году, по которому Швеция владела бывшими российскими землями в Прибалтике. Только что вступивший на престол шведский король Карл XII был кровно заинтересован в сохранении прежних договоренностей. Шведы принесли российскому царю полагавшиеся согласно дипломатическому этикету того времени богатые дары. Послам был устроен пышный прием. Подарки были с благодарностью приняты, но войны это не предотвратило.
Среди даров Карла XII был рукомой, выполненный в виде фигуры в ярости поднявшегося на задние лапы льва — символа Швеции, с скипетром в лапе и короной на голове. Возможно, шведский король тем самым хотел заявить о том, что готов отстаивать завоевания своих предков со всей решительностью.

После возвращения Петра I из-за границы он начал преобразования, оказавшие глубокое влияние на жизнь его поданных. Во-первых, произошёл перенос начала Нового года с 1 сентября на 1 января и установилась традиция отмечать этот день повсеместно. 15 декабря 1699 года был издан указ, по которому после 31 декабря 7207 года по счёту лет от сотворения года следовало уже от Рождества Христова, следовательно, начинался 1700 год.
В 1698 году Пётр учредил первый российский орден, посвященный апостолу Андрею Первозванному.

Практически сразу после возвращения в Москву в 1698 году Пётр ввёл запрет на ношение бороды.
В конце XVII — начале XVIII века специальными указами было введено для дворян европейское платье взамен русского. Первый такой указ был опубликован во время празднования Нового 1700 года. Он касался жителей Москвы и других русских городов. Предполагалась замена традиционной для России того времени одежды на платье венгерского покроя.
Музеи Московского Кремля обладают значительной коллекцией светских одежд XVII — начала XVIII веков, существенную часть которой составляют вещи из личного гардероба Петра I.

Постепенно начинает меняться и облик российских городов, в первую очередь
Москвы. Ряд петровских указов, выпущенных начиная с 1700 года, определил правила, по которым следовало преобразовать древнюю столицу так, чтобы она стала походить на города, увиденные Петром и его спутниками в Голландии, Англии, Германии. Предполагалось постепенно заменять деревянную застройку Москвы на каменную или, в крайнем случае, мазанковскую — из обмазанного глиной дерева.
От петровского времени до нас дошла панорама Москвы со стороны Замоскворечья, которая была создана по заказу царя в 1707—1708 годах под руководством голландского гравёра Питера Пикарта. Москва и Кремль на панораме представляют такими, какими их мог видеть Пётр I.